Incertitude sur les probabilités de survie et capital de solvabilité requis : application à l'assurance dépendance.

Résumé Dans cet article, nous nous concentrons sur les questions d'incertitude concernant les probabilités de survie des assurés de l'assurance dépendance en cas d'invalidité et ses conséquences sur le capital de solvabilité requis. Parmi les risques affectant les portefeuilles de soins de longue durée, une attention particulière est accordée au risque de table, c'est-à-dire le risque de mortalité globale non anticipée, découlant de l'incertitude de la modélisation de la loi de survie des demandeurs de soins de longue durée. Le risque de table peut être considéré comme le risque de déviations systématiques se rapportant non seulement à un risque de paramètre mais aussi à toute autre source conduisant à une mauvaise interprétation de la table de mortalité résultant par exemple d'une évolution des techniques médicales ou d'un changement des règles d'acceptation. In fine, l'idée est d'introduire directement le risque de déviations systématiques provenant de l'incertitude sur les probabilités de décès des personnes handicapées. Nous analysons les conséquences d'une erreur d'appréciation sur les probabilités de survie en cas d'invalidité en termes de niveau de réserves et décrivons un cadre dans un Ass. de risque propre et de solvabilité.