Comparaison non paramétrique de plusieurs transformations de fonctions de distribution.

Résumé Cet article considère deux variables aléatoires telles qu'il existe une transformation monotone entre leurs fonctions de distribution. Le problème est de tester s'il y a un changement dans cette transformation lorsque ces deux variables sont observées dans K conditions différentes. L'approche considérée est un test CUSUM basé sur la somme cumulative des résidus et une statistique de test est proposée pour tester l'égalité des K transformations. La distribution asymptotique de la statistique de test est dérivée et ses propriétés d'échantillon fini sont examinées par simulation. A titre d'illustration, une analyse d'un ensemble de données réelles concernant l'impact de la crise financière de septembre 2008 est présentée.