Propriété de Martingale des semimartingales exponentielles : note sur les conditions explicites et applications aux modèles de prix d'actifs et de Libor.
Auteurs
Date de publication
- CRIENS David
- GLAU Kathrin
- GRBAC Zorana
2017
Type de publication
Article de journal
Résumé
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Éditeur
Informa UK Limited
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