Optimisation d'un panier contre l'hypothèse de marché efficient.

Résumé Nous étudions la possibilité que la dynamique collective d'un ensemble d'actions puisse conduire à un panier spécifique violant l'hypothèse de marché efficace. Précisément, nous montrons qu'il est systématiquement possible de former un panier avec une structure d'autocorrélation non triviale lorsque les échelles de temps examinées sont de l'ordre de quelques dizaines de secondes. De plus, nous montrons que cette situation est suffisamment persistante pour permettre une certaine forme de prévision.