Couverture optimale de la variance pour les processus additifs à temps continu et applications.
Auteurs
Date de publication
- GOUTTE Stephane
- OUDJANE Nadia
- RUSSO Francesco
2013
Type de publication
Article de journal
Résumé
Pour une grande classe de réclamations contingentes vanille, nous établissons une décomposition explicite de F\"ollmer-Schweizer lorsque le sous-jacent est une exponentielle d'un processus additif. Cela permet de fournir un algorithme efficace pour résoudre le problème de couverture de la variance moyenne. Des applications à des modèles dérivés du marché de l'électricité sont réalisées.
Éditeur
Informa UK Limited
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