Discriminer entre les modèles GARCH pour l'évaluation des options par leur capacité à calculer des mesures exactes du VIX.
Auteurs
Date de publication
- CHORRO Christophe
- FANIRISOA ZAZARAVAKA Rahantamialisoa h
- FANIRISOA Rahantamialisoa
2021
Type de publication
Article de journal
Résumé
Pas de résumé disponible.
Éditeur
Oxford University Press (OUP)
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