Un modèle à base d'agents pour les enchères néerlandaises séquentielles.

Résumé Nous proposons un mode de calcul basé sur les agents pour étudier les enchères hollandaises séquentielles en mettant l'accent sur les marchés de biens périssables et nous prenons comme exemple les marchés de poissons en gros. Les acheteurs de ces marchés vendent le poisson qu'ils achètent sur un marché de détail. L'article fournit un modèle original de comportement rationnel limité pour le comportement des acheteurs en gros, intégrant la maximisation du profit intertemporel, des conjectures sur le comportement des adversaires et l'apprentissage fictif. Nous analysons la dynamique du prix agrégé dans différentes conditions de marché afin d'expliquer l'émergence de modèles de prix de marché tels que le paradoxe bien connu de la baisse des prix. Le modèle comportemental proposé fournit des explications alternatives pour la dynamique des prix du marché à celles qui dépendent d'hypothèses standard telles que les profits marginaux décroissants.