Superréplication avec coût de transaction proportionnel sous l'incertitude du modèle.

Résumé Nous considérons un marché financier en temps discret avec un coût de transaction proportionnel sous l'incertitude du modèle, et nous étudions un problème de super-réplication. Nous retrouvons les résultats de dualité qui sont bien connus dans le contexte classique dominé. Notre argument clé consiste à utiliser une technique de randomisation ainsi que le théorème minimax pour convertir le problème initial en un problème sans friction sur un espace élargi. Cela nous permet de faire appel aux techniques et aux résultats de Bouchard et Nutz (2015) pour obtenir le résultat de dualité.