Une approche probabiliste du comportement à long terme des solutions douces des équations HJB en dimension infinie.

Résumé Nous étudions le comportement en grand temps des solutions douces des équations HJB en dimension infinie par une approche purement probabiliste. Pour cela, nous montrons que la solution d'une EBSD en horizon fini $T$ prise à l'instant initial se comporte comme un terme linéaire en $T$ décalé avec la solution de l'EBSDE associée prise à l'instant initial. De plus, nous donnons une vitesse de convergence explicite, qui semble apparaître très rarement dans la littérature.