Équations de Riccati à opérateur intégral apparaissant dans les problèmes de contrôle stochastique de Volterra.
Auteurs
Date de publication
- ABI JABER Eduardo
- MILLER Enzo
- PHAM Huyen
2021
Type de publication
Article de journal
Résumé
Nous établissons l'existence et l'unicité des équations de Riccati en dimension infinie prenant des valeurs dans l'espace de Banach $L^1(\mu \otimes \mu)$ pour certaines mesures matricielles signées $\mu$ qui ne sont pas nécessairement finies. De telles équations peuvent être considérées comme l'analogue infiniment dimensionnel des équations de Riccati matricielles, et elles apparaissent dans la théorie du contrôle linéaire-quadratique des équations stochastiques de Volterra.
Éditeur
Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM)
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