Étude de sensibilité stochastique pour l'allocation optimale des crédits.

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Auteurs
Date de publication
2014
Type de publication
Chapitre d'ouvrage
Résumé Dans cet article, nous présentons les calculs détaillés impliqués dans : Bernis, G. Carassus, L. Docq, G. et S. Scotti (2013), Optimal Credit Allocation under Regime Uncertainty with Sensitivity Analysis. Dans un premier temps, nous proposons une présentation rapide de la méthodologie développée par Bouleau. Ensuite, nous appliquons cette méthode au problème de l'allocation optimale de crédit.
Éditeur
WORLD SCIENTIFIC
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