Identification d'ensemble, restrictions de moment et inférence.

Résumé Au cours des dix dernières années, le sujet de l'identification d'ensemble a été très étudié dans la littérature économétrique. Les méthodes d'inférence classiques ont été généralisées au cas où les inégalités et les égalités de moments définissent un ensemble au lieu d'un point. Nous examinons plusieurs cas d'identification partielle en nous concentrant sur des exemples dans lesquels les restrictions économiques sous-jacentes sont exprimées sous forme de moments linéaires. Ce contexte illustre le fait que l'analyse convexe est utile non seulement pour caractériser l'ensemble identifié mais aussi pour l'inférence. Dans cette perspective, nous passons en revue les méthodes d'inférence utilisant l'analyse convexe ou l'inversion des tests et nous détaillons comment les caractérisations géométriques peuvent être utiles.