BONTEMPS Christian

Cette thèse est composée de trois chapitres. Le premier chapitre étudie les effets d’une subvention dans le cas où des entreprises peuvent changer le prix ainsi que les caractéristiques du produit qu’elles proposent. Le deuxième chapitre (joint avec Christian Bontemps et Cristina Gualdani) construit et estime un modèle en deux étapes de la compétition en réseau des compagnies aériennes. Le troisième chapitre (joint avec Charles Pébereau) étudie l’adoption de tarification de l’électricité en temps réel. Dans le premier chapitre, j’étudie les effets économiques des subventions sur le marché des voitures électriques, qui sont subventionnées partout dans le monde parce qu’on les considère comme un élément clé dans la dé-carbonisation du secteur du transport. En réponse à ces subventions, les producteurs de voitures électriques ont la possibilité d’ajuster le prix des voitures, mais aussi leur autonomie. Mon analyse montre que la façon dont ces subventions sont implémentées à un impact important sur ces choix de prix et d’autonomie. Dans mon étude, je trouve qu’une subvention directement indexée sur l’autonomie conduit les firmes à vendre des voitures électriques qui sont plus chères et qui ont plus d’autonomie. Au contraire, une subvention fixe conduit les firmes à vendre des voitures électriques moins chères avec une autonomie plus faible. Ces effets ont des implications importantes pour les décideurs politiques qui ont deux objectifs : Tandis que la quantité de voitures électriques vendue est maximisée avec la subvention fixe, la minimisation des émissions de CO2 nécessite un compromis entre maximisation des ventes de voitures électriques et substitution de voitures conventionnelles polluant beaucoup. Ce compromis est résolu avec une subvention intermédiaire. Si un décideur politique ne peut pas atteindre les deux objectifs avec la même subvention, il peut tout à fait maximiser les ventes de voitures électriques et le surplus des consommateurs les plus pauvres avec la même subvention. Dans le deuxième chapitre, écrit en collaboration avec Christian Bontemps et Cristina Gualdani, nous construisons et estimons un modèle en deux étapes du secteur du transport aérien. Dans ce modèle, les compagnies aériennes choisissent d’abord leur réseau de vols directs avant d’entrer en compétition avec ses rivales. Ce jeu en deux étapes nous permet de prendre en compte l’interdépendance des routes choisies par les firmes. En outre, le modèle nous permet de faire des analyses contrefactuelles capables de fournir des prévisions robustes en ce qui concerne le niveau des prix, mais aussi le changement du réseau des firmes. Nous montrons que des réseaux en étoile baissent le coût marginal et augmentent le coût fixe. Nous évaluons une fusion entre American Airlines et US Airways et la comparons au scénario d’une faillite d’American Airlines. Nous évaluons aussi des contre-mesures imposées aux firmes fusionnantes et trouvons que ces mesures ont réussi à limiter la perte de surplus du consommateur. Dans le troisième chapitre, Charles Pébereau et moi étudions l’introduction d’une tarification de l’électricité en temps réel en Nouvelle-Zélande et offrons des explications quant à la faible adoption de cette tarification. Cette tarification expose les consommateurs au prix courant de l’électricité changeant chaque demi-heure. Nous trouvons que les consommateurs qui ont adopté cette technologie le plus récemment sont très sensibles aux prix courants. Les taux d’adoption baissent fortement quand les prix courants sont élevés. Durant une crise des prix courants de l’électricité, la part des consommateurs abandonnant la tarification en temps réel baisse avec leur expérience. Ces résultats suggèrent que, au fil du temps, les consommateurs sont moins réactifs aux changements immédiats de prix. Nos résultats sont utiles dans le débat sur la façon d’encourager les consommateurs à adopter une tarification en temps réel, comme des programmes opt-in ou opt-out.

Dans cet article, nous considérons des procédures d'inférence pour les jeux d'entrée avec information complète. En raison de la présence d'équilibres multiples, nous savons qu'un tel modèle peut être identifié par un ensemble sans imposer de restrictions supplémentaires. Nous complétons le modèle avec le mécanisme de sélection inconnu et caractérisons géométriquement l'ensemble des probabilités de choix prédites, dans notre cas, un polytope convexe avec de nombreuses facettes. Tester l'appartenance d'un paramètre à l'ensemble identifié revient à tester si le vecteur de probabilité de choix réel appartient à cet ensemble convexe. En utilisant les outils de l'analyse convexe, nous calculons la fonction de support et les points extrêmes. Le calcul donne un nombre fini d'inégalités, lorsque les variables explicatives sont discrètes, et nous les caractérisons une fois pour toutes. Nous proposons également une procédure qui sélectionne les inégalités de moment sans avoir à les évaluer toutes. Cette procédure est calculable pour un nombre quelconque de joueurs et se base sur la géométrie de l'ensemble. De plus, nous exploitons la structure spécifique de la statistique de test utilisée pour tester l'appartenance d'un point à un ensemble convexe pour proposer le calcul des valeurs critiques qui sont calculées une seule fois et indépendamment de la valeur du paramètre testé, ce qui améliore considérablement le temps de calcul. Les simulations présentées dans une section séparée suggèrent que notre procédure est performante par rapport aux méthodes existantes.

Nous analysons l'identification et l'estimation des paramètres B satisfaisant les restrictions de moments linéaires incomplets E(zT (xB - y)) = E(zT u(x)) où z est un ensemble d'instruments et u(z) une fonction scalaire bornée inconnue. Nous fournissons d'abord plusieurs exemples empiriquement pertinents d'une telle configuration. Ensuite, nous montrons que ces conditions définissent un ensemble identifié B où l'ensemble identifié est borné et convexe. Nous fournissons une caractérisation précise de l'ensemble identifié non seulement lorsque le nombre de conditions de moment est égal au nombre de paramètres d'intérêt mais aussi dans le cas où le nombre de conditions est strictement plus grand que le nombre de paramètres. Nous dérivons une condition nécessaire et suffisante de la validité des restrictions surnuméraires, qui généralise la condition familière de Sargan. Nous construisons également un test de l'hypothèse nulle, B0 E B, dont le niveau est asymptotiquement exact et qui repose sur la minimisation de la fonction support de l'ensemble B - {Bo}. L'inversion de ce test permet de construire des régions de confiance avec des probabilités de couverture uniformément exactes. Quelques illustrations Monte Carlo et empiriques sont présentées.

Pas de résumé disponible.

Cet article considère les tests basés sur les moments appliqués aux quantités estimées. Nous proposons une classe générale de transformées de moments pour traiter le problème de l'incertitude des paramètres. La construction ne nécessite qu'une correction linéaire qui peut être mise en œuvre dans l'échantillon et reste valable pour certaines familles étendues de moments non lisses. Nous soulignons à nouveau l'intérêt de travailler avec des moments robustes, qui conduisent à des procédures de test qui ne dépendent pas de l'estimateur. En outre, aucune correction n'est nécessaire lorsque l'on considère la statistique de test implicite dans le cas hors échantillon. Nous appliquons notre méthodologie à divers exemples en mettant l'accent sur le backtesting des prévisions de valeur à risque.

Dans cet article, nous passons en revue la littérature sur les jeux d'entrée statiques et montrons comment ils peuvent être utilisés pour estimer la structure du marché de l'industrie du transport aérien. Les défis économétriques sont présentés, en particulier le problème des équilibres multiples et certaines solutions utilisées dans la littérature sont exposées. Nous montrons également comment ces modèles, que ce soit dans le cadre de l'information complète ou dans celui de l'information incomplète, peuvent être estimés à partir de données i.i.d. sur la présence et les caractéristiques du marché. Nous l'illustrons en estimant un jeu d'entrée statique avec des entreprises hétérogènes par Maximum de Vraisemblance Simulé sur des données européennes pour l'année 2015.

Dans cet article, nous considérons des procédures d'inférence pour les jeux d'entrée avec information complète. En raison de la présence d'équilibres multiples, nous savons qu'un tel modèle peut être identifié par un ensemble sans imposer de restrictions supplémentaires. Nous complétons le modèle avec le mécanisme de sélection inconnu et caractérisons géométriquement l'ensemble des probabilités de choix prédites, dans notre cas, un polytope convexe avec de nombreuses facettes. Tester l'appartenance d'un paramètre à l'ensemble identifié revient à tester si le vecteur de probabilité de choix réel appartient à cet ensemble convexe. En utilisant les outils de l'analyse convexe, nous calculons la fonction de support et les points extrêmes. Le calcul donne un nombre fini d'inégalités, lorsque les variables explicatives sont discrètes, et nous les caractérisons une fois pour toutes. Nous proposons également une procédure qui sélectionne les inégalités de moment sans avoir à les évaluer toutes. Cette procédure est calculable pour un nombre quelconque de joueurs et se base sur la géométrie de l'ensemble. De plus, nous exploitons la structure spécifique de la statistique de test utilisée pour tester l'appartenance d'un point à un ensemble convexe pour proposer le calcul des valeurs critiques qui sont calculées une seule fois et indépendamment de la valeur du paramètre testé, ce qui améliore considérablement le temps de calcul. Les simulations présentées dans une section séparée suggèrent que notre procédure est performante par rapport aux méthodes existantes.

Le résumé en français n'a pas été communiqué par l'auteur.

Au cours des dix dernières années, le sujet de l'identification d'ensemble a été très étudié dans la littérature économétrique. Les méthodes d'inférence classiques ont été généralisées au cas où les inégalités et les égalités de moments définissent un ensemble au lieu d'un point. Nous examinons plusieurs cas d'identification partielle en nous concentrant sur des exemples dans lesquels les restrictions économiques sous-jacentes sont exprimées sous forme de moments linéaires. Ce contexte illustre le fait que l'analyse convexe est utile non seulement pour caractériser l'ensemble identifié mais aussi pour l'inférence. Dans cette perspective, nous passons en revue les méthodes d'inférence utilisant l'analyse convexe ou l'inversion des tests et nous détaillons comment les caractérisations géométriques peuvent être utiles.

Pas de résumé disponible.

Cette thèse est une contribution à l'étude des modèles de recherche d'emploi d'équilibre. Elle se compose de trois chapitres. Le premier est consacré à une revue de la littérature sur le sujet, les deux suivants présentent les modèles que nous avons développés qui incorporent des caractéristiques déjà présentes dans les premiers modèles de ce genre. En particulier, ils permettent à un employé d'effectuer des transitions emploi-emploi. Deux formes d'hétérogénéités sont considérées : celle des entreprises et celles des travailleurs. Le chapitre II considère uniquement le cas d'entreprises hétérogènes alors que le dernier chapitre considère les deux formes d'hétérogénéités dans le même marché. L'équilibre de l'économie y est analysé en détail. On montre que, lorsque la distribution des productivités des entreprises est continue, il existe alors une relation bijective entre salaire offert par une entreprise et productivité du travail. Une attention particulière est portée aux propriétés des distributions de salaires à l'équilibre induites par ces modèles. En effet, un des inconvénients des modèles préalablement développés est d'engendrer une distribution des salaires en coupe incompatible avec les distributions observées. Nous montrons que l'hétérogénéité des entreprises est nécessaire pour obtenir une bonne adéquation. D'autres résultats qualitatifs concernent l'influence de l'allure des queues de distribution des productivités sur celles des salaires offerts. Enfin, nous tenons compte de l'introduction d'un salaire minimum légal et nous dérivons des conditions nécessaires et suffisantes pour que la distribution des salaires ait un pic en ce salaire minimum. Nous développons des méthodes d'estimation structurelle semi-paramétriques en plusieurs étapes de ces modèles, fondées sur une inversion de la fonction liant salaire et productivité. Ces méthodes nous servent à estimer ces modèles sur des données françaises issues de l'enquête-emploi de l'INSEE.