Tests basés sur les moments sous l'incertitude des paramètres.

Résumé Cet article considère les tests basés sur les moments appliqués aux quantités estimées. Nous proposons une classe générale de transformées de moments pour traiter le problème de l'incertitude des paramètres. La construction ne nécessite qu'une correction linéaire qui peut être mise en œuvre dans l'échantillon et reste valable pour certaines familles étendues de moments non lisses. Nous soulignons à nouveau l'intérêt de travailler avec des moments robustes, qui conduisent à des procédures de test qui ne dépendent pas de l'estimateur. En outre, aucune correction n'est nécessaire lorsque l'on considère la statistique de test implicite dans le cas hors échantillon. Nous appliquons notre méthodologie à divers exemples en mettant l'accent sur le backtesting des prévisions de valeur à risque.