Une approche de stabilité pour résoudre les BSDE quadratiques multidimensionnels.

Résumé Nous établissons un résultat d'existence et d'unicité pour une classe d'équations différentielles stochastiques multidimensionnelles quadratiques à rebours (BSDE). Cette classe est caractérisée par des contraintes sur certaines estimations a priori uniformes sur les solutions d'une séquence de BSDEs approximées. Nous présentons également des exemples d'applications efficaces. Notre approche s'appuie sur la stratégie développée par Briand et Elie dans [Stochastic Process. Appl. 123 2921-2939] concernant les BSDE quadratiques scalaires.