Un jeu de Dynkin sur les actifs avec une information incomplète sur le rendement.

Résumé Cet article étudie un jeu de Dynkin à somme nulle à deux joueurs, résultant de l'évaluation d'une option sur un actif dont le taux de rendement est inconnu des deux joueurs. En utilisant des techniques de filtrage, nous réduisons d'abord le problème à un jeu de Dynkin à somme nulle sur une diffusion bi-dimensionnelle (X. Y ). Ensuite, nous caractérisons l'existence d'un équilibre de Nash en stratégies pures dans lequel chaque joueur s'arrête au temps de frappe de (X. Y ) sur un ensemble à frontière mobile. Une description détaillée des ensembles d'arrêt pour les deux joueurs est fournie ainsi que la régularité C1 globale de la fonction de valeur.