Équilibres parfaits de Markov dans les jeux de révision stochastiques.

Auteurs
Date de publication
2015
Type de publication
Article de journal
Résumé Nous introduisons le modèle des jeux de révision stochastique où un ensemble fini de joueurs contrôle une variable d'état et reçoit des gains en fonction de l'état à une date limite. Il y a une horloge de Poisson qui dicte quand les joueurs sont appelés à choisir ou à réviser leurs actions. Cet article étudie l'existence d'équilibres parfaits de Markov dans ces jeux. Nous donnons une preuve d'existence en supposant une certaine forme de corrélation.
Éditeur
Elsevier BV
Thématiques de la publication
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