BSDE à champ moyen et mesures de risque dynamiques globales.

Résumé Nous étudions les BSDE à champ moyen avec sauts et un opérateur de champ moyen généralisé qui peut capturer des interactions d'ordre supérieur telles que celles qui se produisent sur un graphe aléatoire inhomogène. Nous fournissons des résultats de comparaison et de comparaison stricte. Sur la base de ceux-ci, nous interprétons la solution BSDE comme une mesure de risque dynamique globale qui peut rendre compte de l'intensité des interactions du système et donc intégrer le risque systémique. En utilisant les transformées de Fenchel-Legendre, nous établissons une représentation duale pour la mesure de risque, et en particulier nous montrons sa dépendance à l'opérateur de champ moyen.