Calibrage non paramétrique de modèles pour les produits dérivés.

Résumé L'ajustement cohérent des surfaces d'options vanille est une question importante dans la modélisation des produits dérivés. Dans cet article, nous considérons trois modèles différents : volatilité locale et stochastique, corrélation locale, volatilité locale hybride avec taux stochastiques, et nous abordons leur calibration exacte et non paramétrique. Ce processus de calibration nécessite la résolution d'une équation intégro-différentielle partielle non linéaire. Un algorithme implicite modifié à direction alternée est utilisé, et son analyse théorique et numérique est effectuée.