Faible approximation des processus de diffusion moyennés.

Résumé Nous dérivons des résultats d'expansion afin d'approximer la loi de la moyenne des marginaux des processus de diffusion. La moyenne est calculée en fonction d'un paramètre général qui intervient dans la dynamique de diffusion. Notre approximation est basée sur l'utilisation de proxys avec une distribution normale ou log-normale, de sorte que les termes d'expansion sont explicites. Nous fournissons des limites d'erreur non asymptotiques, qui justifient la précision de l'expansion lorsque le temps ou les coefficients de diffusion sont petits dans un sens approprié.