Étude de sensibilité stochastique pour l'allocation optimale du crédit.

Résumé Dans cet article, nous présentons les calculs détaillés impliqués dans : Bernis, G. Carassus, L. Docq, G. et S. Scotti (2013), Optimal Credit Allocation under Regime Uncertainty with Sensitivity Analysis. Dans un premier temps, nous proposons une présentation rapide de la méthodologie développée par Bouleau. Ensuite, nous appliquons cette méthode au problème de l'allocation optimale de crédit.