Jeux de Markov avec actions fréquentes et information incomplète.

Résumé Nous étudions un jeu stochastique à deux joueurs, à somme nulle, à information incomplète d'un côté, dans lequel les joueurs sont autorisés à jouer de plus en plus fréquemment. Le joueur informé observe la réalisation d'une chaîne de Markov dont dépendent les gains, tandis que le joueur non-informé n'observe que les actions de son adversaire. Nous montrons l'existence d'une valeur limite lorsque l'intervalle de temps entre deux étapes consécutives disparaît. Cette valeur est caractérisée par un problème d'optimisation auxiliaire et comme la solution d'une équation de Hamilton-Jacobi.