Optimisation des p-variations conjointes des semi-martingales browniennes.

Résumé Nous étudions l'optimisation des $(p^Y,p^Z)-$variations conjointes de deux semimartingales continues $(Y,Z)$ pilotées par le même processus d'Itô $X$. Les $p$-variations sont définies sur des grilles aléatoires constituées d'un nombre fini de temps d'arrêt. Nous établissons une borne inférieure asymptotique explicite pour notre critère, valable en assez grande généralité sur les grilles, et nous exhibons des séquences minimisantes de forme temps d'arrêt. L'asymptotique est telle que les incréments spatiaux de $X$ et le nombre de points de grille convergent convenablement vers 0 et $+\infty$ respectivement.