Propriétés d'une mesure de risque dérivée de la zone attendue en rouge.

Résumé Cet article étudie une nouvelle mesure de risque dérivée de la zone attendue en rouge introduite dans Loisel (2005). Plus précisément, nous dérivons diverses propriétés d'une mesure de risque définie comme le plus petit capital initial nécessaire pour garantir que la partie négative intégrée dans le temps du processus de risque sur un intervalle de temps fixe [0. T] (T peut être infini) est inférieure à une limite de risque prédéterminée donnée. Nous étudions également l'allocation optimale de la limite de risque : étant donné une limite de risque fixée au niveau de l'entreprise pour la somme des zones attendues en rouge de toutes les lignes, nous déterminons la ou les manières d'allouer cette limite de risque aux lignes commerciales suivantes afin de minimiser les besoins globaux en capital.