On Multivariate Extensions of Conditional-Tail-Expectation.

Résumé Dans cet article, nous introduisons deux extensions alternatives de l'espérance conditionnelle univariée classique (CTE) dans un cadre multivarié. Contrairement aux mesures d'allocation ou aux mesures de risque systémique, ces mesures sont également adaptées aux problèmes de risque multivarié où les risques sont de nature hétérogène et ne peuvent être agrégés ensemble.