Distribution des valeurs extrêmes généralisée Skew : Estimation des moments pondérés par les probabilités et application à la procédure des maxima en bloc.

Résumé Suite aux travaux d'Azzalini ([2] et [3]) sur la distribution normale asymétrique, nous proposons une extension de la distribution des valeurs extrêmes généralisées (GEV), la SGEV. Cette nouvelle distribution permet une meilleure t des maxima et peut être interprétée à la fois comme la distribution des maxima lorsque les maxima sont pris sur des données dépendantes et lorsque les maxima sont pris sur une taille de bloc aléatoire. Nous proposons d'estimer les paramètres de la distribution SGEV par la méthode des moments pondérés par les probabilités. Une étude de simulation est présentée pour fournir une application de la SGEV sur la procédure de maxima de bloc et l'estimation du niveau de retour. La méthode proposée est également mise en œuvre sur des données réelles.