Simulation d'événements rares à l'aide de transformations d'agitation réversibles.

Résumé Nous introduisons des transformations aléatoires appelées transformations d'agitation réversibles que nous utilisons pour concevoir deux schémas d'estimation de la probabilité d'événements rares. L'un est basé sur les systèmes de particules en interaction (IPS) et l'autre sur la moyenne temporelle sur un chemin unique (POP) en utilisant le théorème ergodique. Nous discutons leurs taux de convergence et fournissons des expériences numériques incluant des processus stochastiques continus et des processus de saut. Nos exemples couvrent des situations assez importantes liées aux assurances, aux systèmes de files d'attente et aux graphes aléatoires par exemple. Les deux schémas ont une bonne performance, avec une performance apparemment meilleure pour le POP.