Une méthode d'extrapolation richardson-romberg à plusieurs étapes pour l'approximation stochastique.

Résumé Nous obtenons une expansion de l'erreur implicite de discrétisation faible pour la cible des algorithmes d'approximation stochastique introduits et étudiés dans [Frikha2013]. Ceci nous permet d'étendre et de développer la méthode d'extrapolation de Richardson-Romberg pour l'estimateur linéaire de Monte Carlo (introduite dans [Talay & Tubaro 1990] et étudiée en profondeur dans [Pagès 2007]) au cadre de l'optimisation stochastique au moyen d'un algorithme d'approximation stochastique. Nous appliquons notamment la méthode à l'estimation du quantile de processus de diffusion. Les résultats numériques confirment l'analyse théorique et montrent une réduction significative du coût initial de calcul.