Indice de prévision des sinistres d'assurance liés aux tempêtes de vent avec une application en France.

Résumé Pour les compagnies d'assurance, les tempêtes de vent représentent une source principale de volatilité, conduisant à des montants de sinistres agrégés potentiellement énormes. Dans cet article, nous comparons différentes constructions d'un indice de tempête permettant d'évaluer l'impact économique des tempêtes sur un portefeuille d'assurance en exploitant les informations provenant des données historiques de vitesse du vent. Contrairement aux données historiques des portefeuilles d'assurance, les variables météorologiques peuvent être considérées comme stationnaires entre les années et sont facilement disponibles avec de longs enregistrements d'observation. Elles représentent donc une source précieuse d'informations supplémentaires pour les assureurs si la relation entre les observations des sinistres et les vitesses du vent peut être révélée. Puisque les mesures de corrélation standard entre les vitesses de vent brutes et les sinistres sont faibles, un indice de tempête se concentrant sur les vitesses de vent élevées peut fournir de meilleures informations. Cette méthode a été utilisée sur le territoire allemand par Klawa et Ulbrich et a donné de bons résultats pour les sinistres annuels agrégés. En utilisant des données météorologiques et d'assurance historiques, nous évaluons la cohérence de la construction des indices proposés et nous testons leur sensibilité à leurs différents paramètres et pondérations. De plus, nous sommes en mesure de placer les principaux événements d'assurance depuis 1998 sur un horizon plus large de plus de 40 ans. Notre approche fournit une justification météorologique pour le calcul des périodes de retour des événements d'assurance liés à des tempêtes extrêmes dont la magnitude a rarement été atteinte.