Estimation de modèles multivariés à structure latente.

Résumé Une preuve constructive de l'identification des décompositions multilinéaires des tableaux multivariés est présentée. Elle peut être appliquée pour montrer l'identification dans une variété de structures latentes multivariées. Les exemples sont les modèles à mélange fini et les modèles de Markov cachés. L'étape clé pour montrer l'identification est la diagonalisation conjointe d'un ensemble de matrices dans la même base non orthogonale. Un estimateur du modèle à structure latente peut alors être basé sur une version échantillon de ce problème de diagonalisation simultanée. Des algorithmes simples sont disponibles pour le calcul. Une théorie asymptotique est dérivée pour cet estimateur par approximation-diagonalisation simultanée.