Schéma de Monte-Carlo à régression stratifiée pour les EDP et les EDPB semi-linéaires avec parallélisation à grande échelle sur les GPU.

Résumé Dans cet article, nous concevons un nouvel algorithme basé sur la méthode de Monte Carlo des moindres carrés (LSMC) afin d'approximer la solution d'équations différentielles stochastiques en temps discret (BSDE). Notre algorithme permet une parallélisation massive des calculs sur des dispositifs multicœurs tels que les processeurs graphiques (GPU). Notre approche consiste en une nouvelle méthode de stratification qui semble être cruciale pour la parallélisation à grande échelle.