Dynamique d'un système de défaut multivarié dans un environnement aléatoire.

Résumé Nous considérons un système de défaut multivarié où des informations environnementales aléatoires sont disponibles. Nous étudions la dynamique du système dans un cadre général et adoptons le point de vue du changement des mesures de probabilité. Nous établissons également un lien avec l'approche de la densité dans la modélisation du risque de crédit. Dans le cas particulier où aucune information environnementale n'est concernée, nous accordons une attention particulière au phénomène de système affaibli par des défaillances comme dans le système de fiabilité classique.