JEANBLANC Monique

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Affiliations
  • 2013 - 2021
    Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Evry
  • 2013 - 2017
    Université d'Evry Val d'Essonne
  • 2012 - 2016
    Équipe de recherche en didactique des mathématiques didirem
  • 2012 - 2015
    Équipe d'analyse et probabilités
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2008
  • 2005
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • Semimartingales et rétrécissement de la filtration.

    Tomasz r. BIELECKI, Jacek JAKUBOWSKI, Monique JEANBLANC, Mariusz NIEWEGLOWSKI, Mariusz NIEW|GAOWSKI
    The Annals of Applied Probability | 2021
    Nous considérons un espace de probabilité complet (Ω, F, P), qui est doté de deux fitrations, G et F, supposées satisfaire les conditions habituelles et telles que F ⊂ G. Sur cet espace de probabilité, nous considérons une semimartingale spéciale G à valeur réelle X. Les résultats peuvent être généralisés au cas des semimartingales spéciales à valeur R^n, d'une manière simple. Nous fixons une fonction de troncature par rapport à laquelle les caractéristiques des semimartingales sont calculées. Le but de ce travail est d'étudier les deux problèmes suivants : A. Si X est F-adapté, calculer les caractéristiques F-semimartingales de X en termes de caractéristiques G-semimartingales de X. B. Si X n'est pas F-adapté, étant donné que la projection F-optionnelle de X est une semimartingale spéciale, calculer les caractéristiques F-semimartingales de la projection F-optionnelle de X en termes de décomposition G-canonique et de caractéristiques G-semimartingales de X.
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