Quelques résultats d'existence pour les équations différentielles stochastiques rétroactives avancées avec un temps de saut.

Résumé Dans cet article, nous nous intéressons aux équations différentielles stochastiques rétroactives avancées (ABSDE), dans un espace de probabilité équipé d'un mouvement brownien et d'un processus de saut unique. La solution de l'ABSDE est un triple (Y, Z, U) où Y est une semimartingale, Z est le coefficient de diffusion et U la taille du saut. Nous permettons au générateur de dépendre des chemins futurs de la solution.