Credit default swaps dans des modèles bidimensionnels avec divers flux d'information *.

Résumé Nous étudions un modèle de risque de crédit d'un marché financier dans lequel la dynamique des taux d'intensité de deux temps de défaut est décrite par des combinaisons linéaires de trois mouvements browniens géométriques indépendants. La dynamique des prix de deux actifs risqués sans défaut est modélisée par deux mouvements browniens géométriques qui sont dépendants de ceux qui décrivent les taux d'intensité des défauts. Nous obtenons des expressions en forme fermée pour les prix rationnels des swaps de défaut de crédit sans risque et risqués étant donné la filtration de référence initialement et progressivement élargie par les deux temps de défaut. Le filtrage de référence accessible sans défaut est généré par les mouvements browniens standard qui pilotent le modèle.