Maximisation de l'utilité avec un horizon aléatoire : une approche bsde.

Résumé Dans cet article, nous étudions un problème de maximisation de l'utilité avec un horizon aléatoire et le réduisons à l'analyse d'une BSDE spécifique, que nous appelons BSDE à coefficients singuliers, lorsque le support du temps de défaut est supposé être borné. Nous prouvons l'existence et l'unicité de la solution pour l'équation en question. Nos résultats sont illustrés par des simulations numériques.