Problème de ruine dans un environnement changeant et application au coût du changement climatique pour une compagnie d'assurance.

Résumé Dans cet article, nous obtenons des asymptotiques pour la probabilité de ruine dans un modèle de risque où la distribution de la taille des sinistres ainsi que la fréquence des sinistres évoluent dans le temps. C'est une façon de prendre en compte les changements observés et/ou projetés, dus au changement climatique, dans certains événements météorologiques spécifiques comme les tempêtes tropicales par exemple. Quelques exemples seront présentés afin d'illustrer la théorie et d'entamer une discussion sur le coût possible du changement climatique pour une compagnie d'assurance qui souhaite rester financièrement solvable.