Algorithme de système particulaire et propagation du chaos liés aux équations différentielles stochastiques non conservatives de type McKean.

Résumé Nous discutons des aspects numériques liés à une nouvelle classe d'équations différentielles stochastiques non linéaires au sens de McKean, qui sont censées représenter des équations différentielles partielles (EDP) non linéaires non conservatives. Nous proposons un système original de particules en interaction pour lequel nous discutons la propagation du chaos. Nous considérons une approximation discrétisée dans le temps de ce système de particules à laquelle nous associons une fonction aléatoire dont nous prouvons qu'elle converge vers une solution d'une version régularisée d'une EDP non linéaire.