Sur l'asymptotique de la LSE convexe discrète d'un pmf.

Résumé Dans cet article, nous dérivons la distribution limite faible de l'estimateur des moindres carrés (LSE) d'une fonction de masse de probabilité convexe (pmf) avec un support fini. Nous montrons qu'elle peut être définie par une certaine projection convexe d'un vecteur gaussien. De plus, des échantillons de taille donnée de cette distribution limite peuvent être générés en utilisant un algorithme efficace de type Dykstra.