Tests de qualité d'ajustement pour les modèles Log-GARCH étendus.

Résumé Cet article étudie les tests de qualité d'ajustement et les tests de spécification pour une extension du modèle log-GARCH qui est stable par mise à l'échelle. Un test de Lagrange-Multiplicateur est dérivé pour tester l'hypothèse nulle du modèle log-GARCH étendu par rapport à des formulations plus générales, y compris le modèle GARCH exponentiel (EGARCH). L'hypothèse nulle d'un EGARCH est également testée. Des tests de qualité d'ajustement de Portmanteau sont développés pour le log-GARCH étendu. Des simulations illustrant les résultats théoriques et une application à des données financières réelles sont proposées.