Estimation des paramètres d'un processus Ornstein-Uhlenbeck générant un graphe stochastique.

Résumé Étant donné Y un processus graphique défini par une observation à information incomplète d'un processus d'Ornstein-Uhlenbeck multivarié X, nous cherchons à savoir si nous pouvons estimer les paramètres de X. Nous définissons deux statistiques de Y. Nous prouvons des propriétés de convergence et montrons comment celles-ci peuvent être utilisées pour l'inférence des paramètres. Enfin, des tests numériques illustrent nos résultats et indiquent les extensions et applications possibles.