Estimation de la Value at Risk des risques agrégés en utilisant les lois marginales et quelques informations sur la dépendance.

Résumé L'estimation des quantiles de haut niveau de variables agrégées (principalement des sommes ou des sommes pondérées) est cruciale dans la gestion du risque pour de nombreux domaines d'application tels que la finance, l'assurance, l'environnement. . . . Cette question a été largement traitée mais de nouvelles méthodes efficaces sont toujours les bienvenues, surtout si elles s'appliquent à une dimension relativement élevée. Nous proposons une procédure d'estimation basée sur la copule en damier. Elle permet d'obtenir de bonnes estimations à partir d'un échantillon assez) réduit de la loi multivariée et d'une connaissance complète des lois marginales. Cette situation est réaliste pour de nombreuses applications, principalement dans le domaine des assurances. De plus, nous pouvons également améliorer les estimations en incluant dans la copule en damier des informations supplémentaires (sur le lawo d'un sous-vecteur ou sur les probabilités extrêmes).