Extensions multivariées des mesures de risque des expectiles.

Résumé Cet article est consacré à l'introduction et à l'étude d'une nouvelle famille de mesures de risque élicitables multivariées. Nous appelons les mesures vectorielles obtenues des expectiles multivariés. Nous présentons les différentes approches utilisées pour construire nos mesures. Nous discutons des propriétés de cohérence de ces expectiles multivariés. De plus, nous proposons un outil d'approximation stochastique de ces mesures de risque.