MIDAS : A Mixed Integer Dynamic Approximation Scheme.

Résumé Mixed Integer Dynamic Approximation Scheme (MIDAS) est un nouvel algorithme basé sur l'échantillonnage pour résoudre des programmes dynamiques stochastiques à horizon fini avec des fonctions de Bellman monotones. MIDAS approxime ces fonctions de valeur en utilisant des fonctions d'étape, ce qui conduit à des problèmes d'étape qui sont des programmes en nombres entiers mixtes. Nous fournissons une description générale de MIDAS, et prouvons sa convergence presque certaine vers une politique ε-optimale lorsque les fonctions de Bellman sont connues pour être continues, et que le processus d'échantillonnage satisfait aux hypothèses standard.