Expectiles asymptotiques multivariés.

Résumé Dans [16], une nouvelle famille de mesures de risque à valeurs vectorielles appelée expectiles multivariés est introduite. Dans cet article, nous nous concentrons sur le comportement asymptotique de ces mesures dans un contexte de variations régulières multivariées. Pour les modèles à queues équivalentes, nous proposons un estimateur de ces expectiles asymptotiques multivariés, dans le cas du domaine d'attraction de Fréchet, avec indépendance asymptotique, ou dans le cas comonotonique.