On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with non-convex generators.

Auteurs
Date de publication
2017
Type de publication
Autre
Résumé Dans cet article, nous prouvons certains résultats d'unicité pour les équations différentielles stochastiques quadratiques à rebours sans aucune hypothèse de convexité sur le générateur. Le cas borné est revisité tandis que de nouveaux résultats sont obtenus dans le cas non borné lorsque la condition terminale et le générateur dépendent du chemin d'une équation différentielle stochastique directe. Certains de ces résultats sont basés sur des estimations fortes sur Z qui sont intéressantes en elles-mêmes et pourraient être appliquées dans d'autres situations.
Thématiques de la publication
  • ...
  • Pas de thématiques identifiées
Thématiques détectées par scanR à partir des publications retrouvées. Pour plus d’informations, voir https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr