Semimartingales quadratiques exponentielles et application aux BSDE avec sauts.

Résumé Dans cet article, nous étudions une classe d'équations différentielles stochastiques quadratiques à rebours (QBSDE en abrégé) avec sauts et condition terminale non bornée. Nous étendons la classe de semimartingales quadratiques introduite par Barrieu et El Karoui (2013) dans le modèle de diffusion à sauts. Les propriétés de cette classe de semimartingales nous conduisent à prouver un résultat d'existence pour la solution d'une BSDE quadratique.