Jeux stochastiques cachés et gains d'équilibre limite.

Résumé Nous considérons des jeux stochastiques à deux joueurs avec des actions parfaitement observées, et nous étudions la limite de l'ensemble des gains d'équilibre lorsque le facteur d'escompte devient égal à un. Dans la configuration habituelle où les états actuels sont observés par les joueurs, nous montrons que l'ensemble des gains d'équilibre stationnaires converge toujours, et nous fournissons un exemple simple où l'ensemble des gains d'équilibre n'a pas de limite. Nous introduisons ensuite le modèle plus général de jeu stochastique caché, où les joueurs reçoivent publiquement des signaux imparfaits sur les états actuels. Dans cette configuration, nous présentons un exemple où non seulement l'ensemble limite des gains d'équilibre n'existe pas, mais où il n'y a pas de sélection convergente des gains d'équilibre. Ce deuxième exemple est robuste à bien des égards, en particulier aux perturbations des gains et à l'introduction de dispositifs de corrélation ou de communication.