Estimation en une étape pour le modèle de bruit gaussien fractionnel à haute fréquence.

Résumé Une nouvelle séquence d'estimateurs est introduite pour estimer les paramètres du bruit gaussien fractionnel à haute fréquence. Cette séquence est définie par une séquence initiale d'estimateurs basés sur des variations généralisées quadratiques (QGV) et une seule étape de notation de Fisher. Elle présente certains avantages par rapport à la séquence d'estimateurs du maximum de vraisemblance (MLE), qui est efficace en termes de taux et de variance, et par rapport à l'estimateur QGV, qui est uniquement efficace en termes de taux. En effet, elle est beaucoup moins exigeante en termes de calcul que l'ELM tout en conservant la variance asymptotique efficace. La faible efficience locale des marchés du pétrole brut est analysée par des tests d'hypothèse du rapport de vraisemblance basés sur l'estimation conjointe de la volatilité et de l'exposant de Hurst dans le schéma à haute fréquence.