Approximation entropique pour le transport optimal martingale multidimensionnel.

Résumé Nous étudions les algorithmes existants qui résolvent le transport optimal martingale multidimensionnel. Nous proposons ensuite un nouvel algorithme basé sur la régularisation entropique et la méthode de Newton. Nous fournissons ensuite des résultats théoriques sur le taux de convergence et nous vérifions que cet algorithme est plus performant grâce à des expériences numériques. Nous proposons également une méthode simple pour traiter l'absence d'ordre convexe parmi les marginaux. De plus, nous fournissons une nouvelle limite universelle sur l'erreur liée à l'entropie.